2011證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》考點(diǎn)金融應(yīng)用工程精選試題及答案

單項(xiàng)選擇：

1. 金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域不包括（）

A、宏觀經(jīng)濟(jì)分析 B、金融工具交易 C、投資管理 D、風(fēng)險(xiǎn)管理

2. 套期保值的目的是（）

A、賺取價差 B、加快資金周轉(zhuǎn) C、規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn) D、避稅

3. 不屬于套利風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、政策風(fēng)險(xiǎn) D、資金風(fēng)險(xiǎn)

4. 有關(guān)基差對套期保值影響正確的是（）

A、基差走弱，有利于賣出套期保值 B、基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值

C、基差走強(qiáng)，有利于買進(jìn)套期保值 D、基差對套期保值沒有影響

5. VAR方法存在的缺陷不包括（）

A、VAR度量結(jié)果存在誤差 B、頭寸變化造成失真

C、VAR沒有給出最壞情景下的損失 D、VAR的假設(shè)不符合實(shí)際

多項(xiàng)選擇

1. 金融工程的實(shí)現(xiàn)需要多方面支持，包括（）

A、知識體系 B、尖端儀器 C、金融工具 D、工藝方法

2. 用來度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)大小的方法有（）

A、波動性分析 B、名義值法 C、彈性分析 D、敏感性分析

3. 計(jì)算VaR的歷史模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括（）

A、概念直觀、計(jì)算簡單 B、可以捕捉各種風(fēng)險(xiǎn) C、無需進(jìn)行分布假設(shè)

D、可以較好地處理非線性等情況

4. VaR計(jì)算方法從最基本的層次上可以歸納為（）

A、線性估值法 B、完全估值法 C、非線性估值法 D、局部估值法

5. 金融工程的核心技術(shù)包括（）

A、分解 B、分離 C、組合 D、整合

判斷：

1. 金融工程是一門將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科。

2. 廣義的金融工程包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。

3. 買進(jìn)套期保值的目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌風(fēng)險(xiǎn)。

4. 套利的潛在利潤是基于價格的上漲或下跌。

5. 針對多個部門的總風(fēng)險(xiǎn)，窗臺的風(fēng)險(xiǎn)限額管理方法是將各部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡單累加，其結(jié)果會夸大風(fēng)險(xiǎn)

參考答案

單項(xiàng)選擇：1、A 2、C 3、B 4、B 5、D

多項(xiàng)選擇：1、A C D 2、ABD 3、AB C D 4、B D 5、A C D

判斷：1、錯 2、對 3、錯 4、錯 5、對